Methodik und Transparenz
Entscheidungshilfe für einen skeptischen, analytischen Leser
Im Folgenden werden die Datenbeschaffung, die Prinzipien des Modelltrainings und die Einschränkungen behandelt, die wir für am relevantesten halten, bevor jemand Kapital bindet.
Woher kommen die zugrunde liegenden Daten?
Marktdaten stammen aus Börsenauftragsbüchern, On-Chain-Transaktionsaufzeichnungen und öffentlich verfügbaren Stimmungsindikatoren. Kein einzelner Anbieter wird als maßgeblich angesehen; Eingaben werden gegeneinander abgeglichen, bevor sie an die Vorhersageebene weitergeleitet werden.
Wie werden die Modelle trainiert und wie oft werden sie überprüft?
Modelle werden anhand historischer Marktdaten trainiert, die mehrere Volatilitätsregime abdecken, nicht eine einzelne Bullen- oder Bärenperiode, um das Risiko einer Überanpassung an eine Art von Marktverhalten zu verringern. Die Parameter werden regelmäßig überprüft und angepasst, wenn die überwachte Leistung von den erwarteten Bereichen abweicht.
Was sind die genannten Einschränkungen des Systems?
Kein Modell kann das Marktrisiko eliminieren. Leitplanken verringern das Risiko abrupter Rückgänge, können Verluste jedoch nicht vollständig verhindern, insbesondere in Zeiten extremer Illiquidität, in denen die Ausstiegspreise erheblich vom zuletzt beobachteten Preis abweichen können. Das Verhalten früherer Modelle ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Leistung.
Wer behält die Kontrolle über das Kapital?
Kontoverbindungen nutzen standardmäßig den Zugriff auf Leseebene. Jede Ausführungsberechtigung wird vom Benutzer ausdrücklich erteilt und kann jederzeit widerrufen werden, wobei die Positionsgrößenbeschränkungen vom Benutzer und nicht von der Plattform festgelegt werden.
Wie ist die Risikotoleranz konfiguriert?
Jeder Benutzer legt eine maximale Zuteilung und ein Drawdown-Limit fest, bevor eine Position eröffnet wird. Diese Parameter regeln jede automatisierte Aktion, die auf dem Konto ausgeführt wird, und können zwischen Sitzungen geändert werden, nicht mittendrin.
