Metodologia i przejrzystość
Wspomaganie decyzji dla sceptycznego, analitycznego czytelnika
Poniżej omówiono pozyskiwanie danych, zasady szkolenia modeli i ograniczenia, które uważamy za najbardziej istotne, zanim ktokolwiek zainwestuje kapitał.
Skąd pochodzą dane bazowe?
Dane rynkowe pochodzą z ksiąg zleceń giełdowych, rejestrów transakcji w łańcuchu transakcji i publicznie dostępnych wskaźników nastrojów. Żaden pojedynczy dostawca nie jest traktowany jako autorytatywny; Dane wejściowe są sprawdzane między sobą przed przekazaniem do warstwy predykcyjnej.
W jaki sposób szkoli się modele i jak często dokonuje się ich przeglądu?
Modele są szkolone na historycznych danych rynkowych obejmujących wiele reżimów zmienności, a nie pojedynczy okres byka lub niedźwiedzia, aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego dopasowania do jednego rodzaju zachowań rynkowych. Parametry są przeglądane zgodnie z harmonogramem i korygowane w przypadku odchyleń monitorowanej wydajności od oczekiwanych zakresów.
Jakie są podane ograniczenia systemu?
Żaden model nie jest w stanie wyeliminować ryzyka rynkowego. Poręcze ograniczają narażenie na nagłe wypłaty, ale nie mogą całkowicie zapobiec stratom, szczególnie w okresach skrajnego braku płynności, kiedy ceny wyjścia mogą znacząco różnić się od ostatniej zaobserwowanej ceny. Zachowanie modelu w przeszłości nie jest wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Kto zachowuje kontrolę nad kapitałem?
Połączenia kont domyślnie zapewniają dostęp na poziomie odczytu. Każde zezwolenie na wykonanie jest udzielane wyraźnie przez użytkownika i może zostać odwołane w dowolnym momencie, przy czym limity wielkości pozycji są ustalane przez użytkownika, a nie platformę.
Jak konfigurowana jest tolerancja ryzyka?
Każdy użytkownik ustala maksymalną alokację i limit wypłat przed otwarciem dowolnej pozycji. Parametry te regulują każdą zautomatyzowaną akcję podejmowaną na koncie i można je zmieniać pomiędzy sesjami, a nie w połowie pozycji.
